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http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1184
Título : | Análisis de las ventajas de los sistemas de trading de alta frecuencias frente a los sistemas tradicionales en el mercado de valores Colombianos. |
Autor : | Restrepo Montoya, Julián Esteban Pastrana Ceballos, Fabián Andrés Varela Cardona, Wilmar Arley |
Palabras clave : | MERCADO DE VALORES SISTEMAS TRADING DE ALTA FRECUENCIA RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Institución Universitaria Esumer |
Resumen : | El presente trabajo se realiza con la finalidad de analizar la eficiencia de los sistemas de Trading de Alta Frecuencia (HFT) frente a los sistemas tradicionales que en la actualidad operan en el mercado de valores colombiano. Para el desarrollo de la investigación se realizó un proceso de recolección y triangulación de la información (datos estadísticos), a partir de los cuales se identificó la rentabilidad económica, el nivel de optimización en tiempo y recursos y la reducción de la volatilidad que ofrece la práctica del trading de alta frecuencia (HFT), sobre los sistemas tradicionales. |
URI : | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1184 |
Aparece en las colecciones: | Administración Logística |
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