Restrepo Montoya, Julián EstebanPastrana Ceballos, Fabián AndrésVarela Cardona, Wilmar Arley2017-08-102019-07-302017-08-102019-07-302017https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1184El presente trabajo se realiza con la finalidad de analizar la eficiencia de los sistemas de Trading de Alta Frecuencia (HFT) frente a los sistemas tradicionales que en la actualidad operan en el mercado de valores colombiano. Para el desarrollo de la investigación se realizó un proceso de recolección y triangulación de la información (datos estadísticos), a partir de los cuales se identificó la rentabilidad económica, el nivel de optimización en tiempo y recursos y la reducción de la volatilidad que ofrece la práctica del trading de alta frecuencia (HFT), sobre los sistemas tradicionales.esAcceso completoMERCADO DE VALORESSISTEMAS TRADING DE ALTA FRECUENCIARENTABILIDAD Y VOLATILIDADTesis