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http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/788
Title: | Validación retroespectiva del modelo capm en compañías Colombianas que cotizan en bolsa a partir del cálculo de las betas de mercado y el costo de patrimonio |
Authors: | Duque Grisales, Eduardo Alexander Callejas Hoyos, Juan Esteban Montoya Posada, Gustavo Adolfo |
Keywords: | COSTO DE PATRIMONIO MODELO CAPM BETAS DEL MERCADO |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Institución Universitaria Esumer |
Abstract: | El CAPM (Capital Asset Pricing), es uno de los modelos más usados para la valoración del costo de patrimonio (Ke) según los riesgos asociados a los títulos, considerando más que nada el riesgo de mercado o sistemático a través de unas betas (β) que representan la volatilidad de un título respecto a la volatilidad de su mercado. En síntesis, el modelo CAPM arroja como resultado la rentabilidad que deben esperar tener los inversionistas al momento al adquirir un título y/o empresa (refiriéndonos al sector real), teniendo como base una tasa libre de Riesgo (Rf) y adicionando una prima de mercado (Rm-Rf) definida por la diferencia entre el rendimiento del mercado (Rm) y la misma tasa libre de riesgo |
URI: | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/788 |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
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