Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/788
Título : | Validación retroespectiva del modelo capm en compañías Colombianas que cotizan en bolsa a partir del cálculo de las betas de mercado y el costo de patrimonio |
Autor : | Duque Grisales, Eduardo Alexander Callejas Hoyos, Juan Esteban Montoya Posada, Gustavo Adolfo |
Palabras clave : | COSTO DE PATRIMONIO MODELO CAPM BETAS DEL MERCADO |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Institución Universitaria Esumer |
Resumen : | El CAPM (Capital Asset Pricing), es uno de los modelos más usados para la valoración del costo de patrimonio (Ke) según los riesgos asociados a los títulos, considerando más que nada el riesgo de mercado o sistemático a través de unas betas (β) que representan la volatilidad de un título respecto a la volatilidad de su mercado. En síntesis, el modelo CAPM arroja como resultado la rentabilidad que deben esperar tener los inversionistas al momento al adquirir un título y/o empresa (refiriéndonos al sector real), teniendo como base una tasa libre de Riesgo (Rf) y adicionando una prima de mercado (Rm-Rf) definida por la diferencia entre el rendimiento del mercado (Rm) y la misma tasa libre de riesgo |
URI : | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/788 |
Aparece en las colecciones: | Administración Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Esumer_capm.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.