Análisis de las ventajas de los sistemas de trading de alta frecuencias frente a los sistemas tradicionales en el mercado de valores Colombianos.

Abstract

El presente trabajo se realiza con la finalidad de analizar la eficiencia de los sistemas de Trading de Alta Frecuencia (HFT) frente a los sistemas tradicionales que en la actualidad operan en el mercado de valores colombiano. Para el desarrollo de la investigación se realizó un proceso de recolección y triangulación de la información (datos estadísticos), a partir de los cuales se identificó la rentabilidad económica, el nivel de optimización en tiempo y recursos y la reducción de la volatilidad que ofrece la práctica del trading de alta frecuencia (HFT), sobre los sistemas tradicionales.